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Cours et applications

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Ce document est issu d’un enseignement effectué à l’université de Paris X- Nanterre. Etant maintenant retraitée, je mets ce cours à votre disposition.

 Il contient des cours complets, dans certaines parties plus simples, des résumés de cours et surtout des exemples illustrant les points importants.

L’étude porte sur l’économétrie des séries chronologiques et va se partager en trois grandes parties.

Partie 0 : (chapitre 1)

Le Logiciel RATS

Partie I : Modèles statiques

  • Les erreurs des modèles sont stationnaires ( leur espérance et leur variances sont finies)
  • Les variables Yt sont expliquées par des variables au même temps Xt , Zt  …, on parle alors de modèles de modèles STATIQUES

Partie II : Modèles dynamiques

  • Les erreurs des modèles sont toujours stationnaires
  • Les variables Yt  sont expliquées par Yt-1, Yt-2  … et d’autres variables également en t, t-1, ….Nous parlerons alors de modèles DYNAMIQUES

Partie III : Intégration et cointégration

  • Les erreurs ne sont plus systématiquement stationnaires
  • On va construire des modèles dynamiques rendant les erreurs stationnaires et on parlera d’intégration, de cointégration et des modèles VAR.

Les applications s’effectuent à l’aide du logiciel RATS ( éditeur ESTIMA). Vous pourrez utiliser un autre logiciel si vous le souhaitez en utilisant les données en format Excel.

PS : Je commence tranquillement ce site, merci de votre patience pour obtenir les cours. Vous pouvez me joindre si vous le souhaitez pour toute remarque sur ce cours. claudette.babusiaux@u-paris10.fr

Ce site est actuellement en construction, revenez bientôt !

 

 

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